什么是股指期貨交割日？
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-13 04:20:26
92 人看過
股指期貨與商品期貨一樣，每個合約都有交割日，到了這一天，所有該合約平倉結(jié)算。
交割日是合約交割月的第3個周五，如2010年5月合約(IF1005)交割日是2010年5月21日。
就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。
買賣股指期貨的本質(zhì)是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點約定的時間內(nèi)，按約定的價格和數(shù)量買賣期指的合約。這個合約都有約定的最后交易日(就是最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五)，這就是期指的交割日。約定的最后履約時間到了，買賣雙方必須平倉(解除合約)或交割(現(xiàn)金結(jié)算)。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
股指期貨的交割方式
223人看過
-
如何把握股指期貨交割日當周的套利機會？
472人看過
-
股指期貨是股票的什么？
363人看過
-
什么是股票指數(shù)期貨？股票指數(shù)期貨有什么特點？
320人看過
-
股指期貨的跨期套利交易概念是什么
471人看過
-
股指期貨交易第一步：看懂股指期貨行情表
426人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多股指期貨相關(guān)文章
-
期貨不是貨，而是一種標準化可交易的合約，主要是以某種大眾產(chǎn)品為標的。股票是指，股份有限公司為了募集資金向各個股東發(fā)行的持股憑證。根據(jù)期貨交易和股票交易之間持有期限、結(jié)算制度、交易、投資回報和交易制度的區(qū)別，可以知道期貨不能無限期持有，股票買入后長期持有；期貨采用保證金交易，股票按照結(jié)算價對持有在手的合約進行結(jié)算。股票是單向交易，期貨雙向交易。股票投資靠差價和分紅，期貨靠差價。期貨實行T加0交易制，股票實行T加1的交易制；期貨合約對應的是某種固定的商品，股票背后代表的是一家上市公司。股票交易術(shù)語牛市牛市也稱多頭市場，指市場行情普通看漲，延續(xù)時間較長的大升市。（感受中國股市最具震撼力的攻擊型波段……）熊市熊市也稱空頭市場，指行情普通看淡，延續(xù)時間相對較長的大跌市。多頭預期未來價格上漲，以目前價格買入一定數(shù)量的股票等價格上漲后，高價賣出，從而賺取差價利潤的交易行為，特點為先買后賣的交易行為?？疹^2023-07-02166人看過 -
股指期貨黃金分割線是期貨市場和股市中最常見、最受歡迎的切線分析工具之一，同樣也適用于目前交易的滬深300期貨的技術(shù)分析與操作。實際股指期貨操作中主要運用黃金分割來揭示上漲行情的調(diào)整支撐位或下跌行情中的反彈壓力位。黃金分割線是利用黃金分割比率進行的切線畫法，在股指期貨行情發(fā)生轉(zhuǎn)勢后，無論是止跌轉(zhuǎn)升或止升轉(zhuǎn)跌，以近期走勢中重要的高點和低點之間的價差作為計量的基數(shù)，將原漲跌幅按0.191、0.382、0.5、0.618、0.809分割為5個黃金點，股指期貨在反轉(zhuǎn)后的走勢將可能在這些黃金分割點上遇到暫時的阻力或支撐。黃金分割的原理源自婓波納奇神奇數(shù)字即大自然數(shù)字，0.6180339、是眾所周知的黃金分割比率，是相鄰的婓波納奇級數(shù)的比率，反映了婓波納奇級數(shù)的增長，反映了大自然的靜態(tài)美與動態(tài)美。據(jù)此又推算出0.191、0.382、0.809等，其中黃金分割線中運用最經(jīng)典的數(shù)字為0.382、0.5、0.618、2023-06-06391人看過 -
股指期貨一、股指期貨的概念股指期貨合約是交易所統(tǒng)一制定的一種標準化協(xié)議，是股指期貨交易的對象。股指期貨合約的內(nèi)容需要在交易前事先明確。二、股指期貨的功能1、風險規(guī)避股指期貨的風險規(guī)避是通過套期保值來實現(xiàn)的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規(guī)避風險的目的。股票市場的風險可分為非系統(tǒng)性風險和系統(tǒng)性風險兩個部分，非系統(tǒng)性風險通?？梢圆扇》稚⒒顿Y的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統(tǒng)性風險則難以通過分散投資的方法加以規(guī)避。股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的工具，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統(tǒng)性風險，有利于減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。2、價格發(fā)現(xiàn)股指期貨具有發(fā)現(xiàn)價格的功能，通過在公開、高效的期貨市場中眾多投資者的競價，有利于形成更能反映股票真實價值的股票價格。期貨市場之所以具有發(fā)現(xiàn)價格的功能，一方面在于股2023-04-13203人看過 -
股指期貨一、股指期貨投機的原理對那些尋求市場風險的人士，股市指數(shù)期貨提供了很高風險的機會。其中一個簡單的投機策略是利用股市指數(shù)期貨預測市場走勢以獲取利潤。若預期市場價格回升，投資者便購入期貨合約并預期期貨合約價格將上升，相對于投資股票，其低交易成本及高杠桿比率使股票指數(shù)期貨更加吸引投資者。他們亦可考慮購入那個交易月份的合約或投資于恒生指數(shù)或分類指數(shù)期貨合約。另一個較保守的投機方法是利用兩個指數(shù)間的差價來套戥，若投資者預期地產(chǎn)市道將回升，但同時希望減低市場風險，他們便可以利用地產(chǎn)分類指數(shù)及恒生指數(shù)來套戥，持有地產(chǎn)好倉而恒生指數(shù)淡倉來進行套戥。類似的方法亦可利用同一指數(shù)但不同合約月份來達到。通常遠期合約對市場的反應是較短期合約和指數(shù)為大的。若投機者相信市場指數(shù)將上升但卻不愿承受估計錯誤的后果，他可購入遠期合約而同時沽出現(xiàn)月合約；但需留意遠期合約可能受交投薄弱的影響而面對低變現(xiàn)機會的風險。利用不同指數(shù)作2023-04-01441人看過
-
法律綜合知識實際上是指在完成股票買賣之后，即要進行股票和資金清算及交收環(huán)節(jié)的具體明確的時間點。若投資者對于這個交割流程存在任何疑問或者異議，有權(quán)向相關(guān)的監(jiān)管機構(gòu)或者相關(guān)部門提出相應的申訴或者聲明。而過往的實踐經(jīng)驗中所涵蓋的各種不同類型的交割方式之選擇，也是影響到結(jié)算過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。所謂交割，其主要體現(xiàn)的便是在結(jié)算過程之中，投資者和證券商之間進行的資金清算工作。值得特別注意的是，上海交易所以及深圳交易所的所有上市股票（除了B股以外）的交易活動，包括A股、基金以及債券等品種在內(nèi)，皆實施了T＋1的交割體制。所謂T＋1制度，其含義在于當日購入的股票無法在同一天內(nèi)進行售賣行為，而關(guān)于資金收付以及證券交割方面的事宜，也僅能在成交日的次日進行，而無法實現(xiàn)當天下班后將資金從賬戶中提取出來的愿望?！豆痉ā返谄呤粭l有限責任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)2024-04-2551人看過 -
股指期貨一、保證金制度投資者在進行股指期貨交易時，必須按照其買賣合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然后才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。通常將保證金劃分為交易保證金和結(jié)算準備金，交易保證金是指已被合約占用的保證金，結(jié)算準備金是指未被合約占用的保證金。例如，某投資者向資金賬戶中投入50萬元，進行滬深300股指期貨交易，假定保證金比率為15%，合約乘數(shù)為300元/點，那當滬深300指數(shù)為3500點時，投資者交易兩張期貨合約需要支付的保證金應該是3500×300×0.15×2=315,000元，結(jié)算準備金余額(不考慮交易手續(xù)費)為500,000-315,000=185,000元。需要指出，股指期貨的交易保證金標準并不是一成不變的。當在交易過程中出現(xiàn)某些特殊情形，如遇單邊市、法定長假或市場風險明顯變化時，交易所可以根據(jù)市場風險狀況動態(tài)調(diào)整交易保證金標準。保證金標2023-06-06360人看過 -
股指期貨案例1)某人欲買A股票100手和B股票200手，每股股價分別為10元和20元，但他現(xiàn)金要一個月后才能到位，為防屆時股價上升，他決定進行恒生指數(shù)期貨交易為投資成本保值。當時恒生指數(shù)9500點，恒指每點代表50港元，問該投資者應當如何操作?分析在進行期貨的套期保值操作時，交易者一般遵循下列三步：1、確定買賣方向，即做期貨多頭還是空頭，這點我們將在下列實例中給大家總結(jié)。2、確定買賣合約份數(shù)。因為期貨合約的交易單位都有交易所統(tǒng)一規(guī)定，是標準化的，因此我們需要對保值的現(xiàn)貨計算需要多少份合約進行保值。第三步、分別對現(xiàn)貨和期貨的盈虧進行計算，得出保值結(jié)果?，F(xiàn)在我們就來分析上面一題。投資者想買股票，但是現(xiàn)在手上又沒有現(xiàn)金，因此他要預防的是股價上漲的風險。那么為了避免這個風險，我們在期貨市場就要建立多頭倉位。因為請大家想一下，如果未來股價真的上漲的話，那么同樣的現(xiàn)金買到的股票數(shù)必然減少，但是隨著股價的上漲，2023-06-13337人看過 -
1、誤認為股指期貨像商品期貨一樣進行實物交割有的投資者認為，期貨最后交易日收市后，交易所以結(jié)算交割價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉頭寸。因此，股指期貨到期未平倉頭寸交割時，只是劃轉(zhuǎn)投資者賬戶里的現(xiàn)金，而不是買方拿到股票，賣方交付股票。2、誤認為交割結(jié)算價就是最后交易日當日的結(jié)算價有的投資者認為最后交易日后，直接按當日的結(jié)算價進行現(xiàn)金交割。解釋：股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。因此，交割結(jié)算價實際是按現(xiàn)貨指數(shù)計算的價格，而不是期貨合約當日的結(jié)算價。2023-06-06175人看過
-
股指期貨預計上市首日股指期貨價格上漲的概率較大。鑒于前期藍籌股上幅不大，且下跌空間有限，不排除市場通過拉升藍籌股來推高股指，預計上市首日期貨價格上漲的概率較大。預計上市首日股指期貨各合約開盤價格將高于掛盤基準價格。如高開幅度較大，則套利資金會令近月合約價格回歸現(xiàn)貨指數(shù)，而遠月合約價格因預期上漲而逐步走高。資金流入股市。上證指數(shù)和滬深300指數(shù)短線資金趨勢上升，中線保持上升狀態(tài)程序化交易模型發(fā)出多單買入信號。趨勢星：4月15日滬深300指數(shù)收盤發(fā)出買入信號。翌日贏：4月15日滬深300指數(shù)收盤發(fā)出買入信號。2023-06-06146人看過 -
股指期貨股指期貨將正式上市交易，對于投資者來說，這將是一片全新的博弈天地，投資者務必記住股指期貨市場區(qū)別于股票交易、商品期貨交易經(jīng)驗，也不是之前的期指仿真交易。以下是首日操作需要特別注意的事項。一、首批滬深300(3394.574,-9.13,-0.27%)股票指數(shù)期貨合約情況【新聞回放】首批上市滬深300股票指數(shù)期貨合約為2010年5月、6月、9月和12月合約，掛盤基準價由中金所在今天公布。根據(jù)《關(guān)于滬深300股指期貨合約上市交易有關(guān)事項的通知》，滬深300股指期貨合約的交易保證金，5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。(各個期貨公司有所不同)上市當日漲跌停板幅度，5月、6月合約為掛盤基準價的10%，9月、12月合約為掛盤基準價的20%。每個交易日結(jié)束后，交易所發(fā)布單邊持倉達到1萬手以上和當月合約前20名結(jié)算會員的成交量、持倉量。二、期指交易時間較期貨和股2023-06-06362人看過 -
股指期貨小吳想投資股指期貨，但不知交易時間，于是找來老張和老李詢問。老張是老股民，心想股指期貨與股票有關(guān)，交易時間一定與股票市場一樣，便隨口回答說：“股指期貨交易時間是早上9點半至11點半，下午1點到3點。”旁邊的老李有交易國內(nèi)商品期貨經(jīng)驗，心想股指期貨是期貨的一個類別，交易時間應與商品期貨交易時間一樣，便回答說：“股指期貨交易時間是早上9點到11點半，下午1點半到3點?！崩蠌埡屠侠顮巿?zhí)不下，最后小吳向期貨公司的工作人員求教才弄清楚，原來他們兩個都不對。中金所在其規(guī)則征求意見稿中將股指期貨交易時間暫定為早上9點15分至上午11點半，下午1點至3點15分(最后交易日下午收盤時，到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致，其它月份合約仍在3點15分收盤)。風險提示：我國股指期貨交易時間既不同于股票交易時間也不同于商品期貨交易時間，投資者應當牢記股指期貨交易時間，并提前做好準備，以免耽誤正常交易。認清結(jié)算價2023-05-02364人看過 -
股指期貨股指期貨是以股價指數(shù)為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定的日期，可以根據(jù)事先確定的股價指數(shù)的大小，進行標的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易和普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。股指期貨就是以股票價格指數(shù)為標的物的期貨合約，也就是以股票價格指數(shù)作為對象的價格競猜游戲。股指期權(quán)與股指期貨近來，股指期權(quán)再度進入投資者眼簾，展望未來，股指期權(quán)必定是我國資本市場金融創(chuàng)新的重點品種之一。近日，中金所發(fā)了一個《關(guān)于開展會員股指期權(quán)業(yè)務測試的通知》，擴大滬深３００股指期權(quán)業(yè)務測試范圍，由２０１２年８月試點期間的２０家會員擴大到全部會員單位。這使得股指期權(quán)向全市場仿真交易更近了一步，而全市場仿真交易則是新品種正式推出的前提，這通知一發(fā)也將使股指期權(quán)推出的進程得以加快。從理論上看，股指期權(quán)一定程度上可以對沖股指期貨的風險，所以其交易量將大于2023-07-01437人看過
-
法律綜合知識股指期貨開戶條件包括有，賬戶可用余額不低于人50萬元、通過股指期貨基礎(chǔ)知識相關(guān)測試、具有較多的商品期貨交易成交記錄等；股指期貨的主要用途包括有，能對股票投資組合進行風險管理，利用股指期貨進行套利，且發(fā)揮著杠桿性的投資工具作用。一、股指期貨開戶條件股指期貨開戶應具備的條件有：1．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元；2．具備股指期貨基礎(chǔ)知識，通過相關(guān)測試；3．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄或者最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄；4．不存在嚴重不良誠信記錄；不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。二、股指期貨有哪些用途股指期貨的用途如下：1．股指期貨的主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。股票的風險可以分為兩類，一類是與個股經(jīng)營相關(guān)的非系統(tǒng)性風險，可以通過分散化投資組合來分散。另一類是與宏觀因素相2022-06-22278人看過 -
什么是股指期貨交易的保證金制股指期貨保證金制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發(fā)生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。保證金制度計算方法首先看一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎(chǔ)上增加幾個百分點。截止2月4日，IF1002合約收盤價格為3264點，用收盤價格乘以300元每點的合約乘數(shù)，合約價值為979200元。如果按照15%的保證金比例計算，每手合約的持倉保證金為146880元。雖然持倉成本大大縮小，但15%的保證金比例使杠桿放大6.67倍，這就意味著收益與風險成倍放大，由此投資者需要加強風險控制。交易所和期貨公司有完備的風險控制制度，其中最主要的就是強制平倉制度。當投資者的總權(quán)益(2023-06-15162人看過
#期貨
北京
律師推薦
#期貨
知識導航
展開
#股指期貨
詞條
股指期貨是以某種股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的標準化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期后的股票指數(shù)價格水平。在合約到期后，股指期貨通過現(xiàn)金結(jié)算差價的方式來進行交割。 股指期貨交易采用當日無負債結(jié)算制度，交易所當日要對交易保證金進行結(jié)算，如果賬戶... 更多>
#股指期貨
最新文章
#股指期貨
相關(guān)咨詢
-
期指交割日是什么廣東在線咨詢 2023-06-10只有向交易所申請?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格并批準的現(xiàn)貨企業(yè)，才可將持倉一直保持到最后交割日，并進入交割程序，因為他們有套期保值的需要與資格。 (一)T+1交割、交收:是指達成交易后，相應的資金交收與證券交收在成交日的下一個營業(yè)日(T+1)完成。目前我國的A股、基金券、債券等采用這種交收方式。 (二)T+3交割、交收:目前我國對B股(人民幣特種股票)實行T+3交割交收方式。 為了保證到期合約交割的順利進行，要求在 -
什么叫期貨股指期貨什么叫股指期貨香港在線咨詢 2021-12-21英文簡稱ＳＰＩＦ，全稱為股價指數(shù)期貨，也可稱為股價指數(shù)期貨、期貨指數(shù)，是指以股價指數(shù)為標的的標準化期貨合約，雙方同意在未來特定日期，可以根據(jù)股價指數(shù)的大小，標的指數(shù)交易，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差額交付。股指期貨交易作為一種期貨交易類型，與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。股指期貨是一種期貨，大致可分為商品期貨和金融期貨兩類。 -
什么是股指期貨? (全稱) ?云南在線咨詢 2022-10-23所謂股指期貨就是以某種股票指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的標準化的期貨合約。買賣雙方交易的是一定時期后的股票指數(shù)價格水平。在合約到期后，股指期貨通過現(xiàn)金結(jié)算差價的方式來進行交割。 -
-
股指期貨交易與股票交易相比的區(qū)別是什么？山西在線咨詢 2022-10-231.股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入后正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結(jié)持倉，還是等待合約到期進行現(xiàn)金交割。2.股指期貨交易采用保證金制度，即在進行股值期貨交易時，投資者不需支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證;而目前我國股票交易則需要支付股票價值的全部金額。由于股指期貨是保證金交易，虧
